協方差矩陣怎麼求

　　求協方差矩陣公式：E(X)=＝(G＋G動)。協方差（Covariance）在機率論和統計學中用於衡量兩個變數的總體誤差。而方差是協方差的一種特殊情況，即當兩個變數是相同的情況。

　　機率，亦稱“或然率”，它是反映隨機事件出現的可能性（likelihood)大小。隨機事件是指在相同條件下，可能出現也可能不出現的事件。例如，從一批有正品和次品的商品中，隨意抽取一件，“抽得的是正品”就是一個隨機事件。

　　協方差矩陣計算用公式cov(x,y)=EXY－EX*EY。在數學中，矩陣是一個按照長方陣列排列的複數或實數集合，最早來自於方程組的係數及常數所構成的方陣。這一概念由19世紀英國數學家凱利首先提出。

　　矩陣是高等代數學中的常見工具，也常見於統計分析等應用數學學科中。在物理學中，矩陣於電路學、力學、光學和量子物理中都有應用；計算機科學中，三維動畫製作也需要用到矩陣。矩陣的運算是數值分析領域的重要問題。將矩陣分解為簡單矩陣的組合可以在理論和實際應用上簡化矩陣的運算。

　　協方差矩陣是正定矩陣，不論是否正態，附機向量的協方差矩陣都是正定矩陣。

　　協方差矩陣：在統計學與機率論中，協方差矩陣是一個矩陣，其每個元素是各個向量元素之間的協方差。是從標量隨機變數到高維度隨機向量的自然推廣。

　　正定矩陣 ：線上性代數里，正定矩陣有時會簡稱為正定陣。在雙線性代數中，正定矩陣的性質類似複數中的正實數。與正定矩陣相對應的線性運算元是對稱正定雙線性形式，復域中則對應埃爾米特正定雙線性形式。