吳鎮宇在電影《白髮魔女傳》扮演連體人。影片裡吳鎮宇飾演的姬無雙，是雌雄連體，神宮教主。姬無雙在知道練霓裳想脫離的原因後，在傷心欲絕的情況下，告知如果想順利離開神宮，必須不使用武功，並透過殘酷刑法後才能得以離開。
該劇根據梁羽生同名小說改編。明末年間，中原與金國邊境戰火硝煙四起，姬無雙（吳鎮宇飾）的魔教大行肆虐。朝廷與武林聯合抗敵。 武當派首徒卓一航（張國榮飾）自幼桀驁不馴，但天資過人，極受掌門紫陽真人看重。卓一航幼年奇遇不斷，先後結識了當時還只是武官的吳三桂（高雄飾）與神秘的狼女（林青霞飾）。
成年後的 卓一航為人正直，但浪子本性不改，不願受禮教束縛，仗義行俠卻屢屢受指。大師姐何綠華（藍潔瑛飾）對其傾心，卓一航卻毫不動心。再次偶遇狼女，卓一航心生愛意，狼女亦為之傾心。然後正邪不兩立，有情人面對諸般艱難險阻，終是黯然收場。
吳鎮宇飾演的倪永孝是電影《無間道2》。《無間道Ⅱ》（Infernal Affairs Ⅱ）是《無間道》系列電影的第二部，該影片由香港寰亞電影有限公司出品。劉偉強、麥兆輝共同執導，黃秋生、 曾志偉、陳冠希、余文樂 、吳鎮宇、劉嘉玲等主演。該片講述了1991年香港的時代背景下，香港警方與尖沙咀黑幫倪氏家族互相派遣臥底打入對方內部以及展開的一系列鬥智鬥勇的故事。
劇情簡介
1991年，香港黑幫龍頭倪坤被殺，倪氏家族旗下五大頭目中除韓琛（曾志偉）外，均伺機背叛發難，不料卻被倪家不起眼的第二代倪永孝（吳鎮宇）不費一兵一卒牽制，此舉引來重案祖督察黃志誠（黃秋生）的戒心，使其派出警校學生陳永仁（余文樂）滲入倪家進行長期的臥底工作，而韓琛為了鞏固勢力，早在警察內部安插了線人劉建明（陳冠希）。三年後，事業蒸蒸日上的倪永孝為安枕無憂，決意將五大頭目一舉殲滅，卻因疏忽讓韓琛成為漏網之魚。
1997年，大難不死的韓琛重出江湖，為替死去的同事報仇，黃志誠找到他商議合作除掉倪永孝的事宜，不久卻發現此舉鑄成大錯，而各自為自己的尷尬身份苦惱的陳永仁和劉建明，則在無間道的路上越行越遠。
吳鎮宇在電影《無間道Ⅱ》裡扮演倪永孝。黑手黨的家庭觀念使得倪永孝對其父倪坤教導的家天下”篤信不疑。而倪坤也最清楚倪永孝是三個兒子中最孝順的奉道者，狠毒，但對兄弟絕不會手足相殘。這才是倪坤認為最合適的接班人。
倪永孝對陳永仁講父親倪坤發家史的那場戲透露出了他的戀父情結，這場戲說明倪永孝非常崇拜父親，並決心跟隨父親的腳步。倪家人去夏威夷避難的時候，不難看出倪家其他兄弟的秉性。尤其是大哥，並不是特別在乎倪永孝的安危，倪家除了永孝全是自私虛偽而且膽小的人（這也是為何只有永孝值得其父將畢生心血託付的原因）但倪永孝卻絲毫不在乎，絲毫不覺得心寒。
倪永孝死前，他最終確定了陳永仁的臥底身份，但臨死前將訊號發射器塞回了陳永仁的衣服裡。這無疑給倪永孝這個人物蒙上了一層更為濃重的悲劇色彩。倪永孝的後半生都在小心翼翼模仿著父親，經營著他們的家族生意，把家庭看的比什麼都重要，但最後倪家全軍覆沒。倪家覆滅，在香港迴歸前夕，他所代表的舊時代江湖畫上了休止符。