1、投資者應選擇在套利利差最大的時候入市，而特惠要求也應達到歷史平均價差水平，才能成功套利。
2、不要利用活躍度低、持倉量小的合約套利，避免平倉風險。
3、選擇離交割日較遠的期貨合約進行套利，以規避空倉的風險。
1、投資者應選擇在套利利差最大的時候入市，而特惠要求也應達到歷史平均價差水平，才能成功套利。
2、不要利用活躍度低、持倉量小的合約套利，避免平倉風險。
3、選擇離交割日較遠的期貨合約進行套利，以規避空倉的風險。
套利交易：即買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約，這裡的期貨合約既可以是同一期貨品種的不同交割月份。也可以是相互關聯的兩種不同商品。還可以是不同期貨市場的同種商品。
套利交易與通常的投機交易相比具有以下特點：
1、較低的風險。不同期貨合約的價差變化遠不如絕對價格水平變化劇烈，相應降低了風險，尤其是迴避了突發事件對盤面衝擊的風險。
2、方便大資金進出。套利交易能夠吸引大資金，由於雙邊持倉，主力機構很難逼迫套利交易者斬倉出局。
3、長期穩定的獲利率。套利交易的收益不象單邊投機那樣大起大落，同時由於套利交易是利用市場上不合理的價差關係進行操作。而多數情況下不合理的價差很快就會恢復正常，因此套利交易有較高的成功率。
主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三種。
在期貨交易中，除了基礎的做多做空之外，也可以利用相近的品種來進行套利操作，套利交易的風險相對較低，那麼期貨套利是什麼意思呢一起來了解一下吧。
期貨套利是什麼意思
期貨套利是指利用相關期貨合約之間的價差波動進行套利，由於一些相關合約只存在倉儲費、利息、運輸費、手續費等費用差異，因此可以合約之間會有一個合理價差，當價差不合理的時候，就可以同時操作相關合約進行套利，直到價差恢復正常以獲取利潤。
期貨套利分為三種方式，分別是跨期套利、跨市套利、跨品種套利：
【1】跨期套利：指用同一標的物但是不同月份的兩種期貨合約進行套利，當價差過大時就買入近月合約賣出遠月合約，當價差較小時則相反。套利品種之間的價差主要由倉儲費決定。
【2】跨市場套利：指用不同市場上同一種期貨合約進行套利，當價差過大則可以買入低價合約，同時賣出高價合約，當價差較小時則相反。套利品種之間的價差主要由運輸費決定。
【3】跨品種套利：是指利用兩種不同的、但是相互關聯的商品之間的期貨價格的差異進行套利。套利品種之間的價差主要由加工費決定。